Wie lautet die Formel für die von X erzeugte Sigma Algebra?

Antwort

Die von einer Zufallsvariable \( X \) erzeugte Sigma-Algebra, oft als \( \sigma(X) \) bezeichnet, ist die kleinste Sigma-Algebra, die \( X \) messbar macht. Formal lässt sich dies wie folgt ausdrücken: \[ \sigma(X) = \{ X^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \} \] Hierbei ist \( \mathcal{B}(\mathbb{R}) \) die Borel-Sigma-Algebra auf den reellen Zahlen \( \mathbb{R} \). Das bedeutet, dass \( \sigma(X) \) die Menge aller Ereignisse ist, die durch die Inverse von \( X \) auf Borel-Mengen in \( \mathbb{R} \) zurückgeführt werden können.

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