Ja, Swaptions-Preise können mithilfe der Black-Volatilität berechnet werden. Die Black-Formel, die ursprünglich für die Bewertung von Optionen auf Futures entwickelt wurde, wird häufig zur Bewertung von Swaptions verwendet. Dabei wird die implizite Volatilität, die sogenannte Black-Volatilität, in die Black-Formel eingesetzt, um den Preis der Swaption zu bestimmen. Die Black-Formel für Swaptions berücksichtigt die Volatilität des Forward-Swap-Satzes, die Laufzeit der Swaption und andere relevante Parameter, um den Preis zu berechnen. Diese Methode ist in der Finanzindustrie weit verbreitet und anerkannt.