Fragen zu Swaptions

Normal-Volatilitäten, auch als Bachelier-Volatilitäten bekannt, können aus Swaptions durch einen Kalibrierungsprozess gewonnen werden. Hier ist eine allgemeine Vorgehensweise: 1. Markt...

Ja, Swaptions-Preise können mithilfe der Black-Volatilität berechnet werden. Die Black-Formel, die ursprünglich für die Bewertung von Optionen auf Futures entwickelt wurde, wird h&...