Das Maß von Cramer, auch als Cramér-Maß bekannt, ist ein Konzept aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, das insbesondere in der Theorie der großen Zahlen und der asymptotischen Statistik Anwendung findet. Es wird verwendet, um die Konvergen von Zufallsvariablen zu beschreiben und zu analysieren. Im Wesentlichen bezieht sich das Maß von Cramer auf die Cramér-Wald-Statistik, die zur Untersuchung der Konvergenz von Verteilungen verwendet wird. Es hilft dabei, die Abweichung einer empirischen Verteilung von einer theoretischen Verteilung zu quantifizieren. Das Maß ist besonders nützlich in der asymptotischen Analyse, wo es darum geht, das Verhalten von Schätzern oder Teststatistiken bei großen Stichproben zu verstehen. Ein zentraler Aspekt des Cramér-Maßes ist die Verwendung der Momentenerzeugenden Funktion, die es ermöglicht, die Verteilung von Zufallsvariablen zu charakterisieren und zu vergleichen. In der Praxis wird das Maß von Cramer häufig in der statistischen Inferenz und in der Analyse von Schätzverfahren eingesetzt.