1 Frage zu Homoskedastisch

Homoskedastizität ist ein Begriff aus der Statistik, der beschreibt, dass die Varianz der Fehlerterme in einem Regressionsmodell konstant ist, unabhängig von den Werten der unabhängigen Variablen. Das bedeutet, dass die Streuung der Residuen (Differenzen zwischen beobachteten und vorhergesagten Werten) über alle Werte der unabhängigen Variablen hinweg gleich bleibt. Homoskedastizität ist eine wichtige Annahme in der linearen Regression, da sie die Gültigkeit der Schätzungen und Hypothesentests beeinflusst. Wenn die Varianz der Fehler nicht konstant ist, spricht man von Heteroskedastizität, was zu verzerrten und ineffizienten Schätzungen führen kann.